ReP USP - Resultado da busca

Mestrado Profissionalizante
Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (2003)
Costa, Marcelo Nobrega da; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), DERIVATIVOS, OPÇÕES FINANCEIRAS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
COSTA, Marcelo Nobrega da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Costa, M. N. da. (2003). Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
NLM
Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
Vancouver
Costa MN da. Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-160624/
Mestrado Profissionalizante
Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (2003)
Araujo, Michael Viriato; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, MERCADO DE CAPITAIS, OTIMIZAÇÃO ESTOCÁSTICA, CUSTO DE TRANSAÇÃO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
ARAUJO, Michael Viriato. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Araujo, M. V. (2003). Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/
NLM
Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/
Vancouver
Araujo MV. Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação estocástica [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-17022022-113053/
Mestrado Profissionalizante
Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro (2003)
Secron, André Trindade; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, CRÉDITO IMOBILIÁRIO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
SECRON, André Trindade. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Secron, A. T. (2003). Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/
NLM
Secron AT. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/
Vancouver
Secron AT. Modelagem de risco de pré-pagamento para ativos de crédito imobiliário brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-22022022-094841/
Mestrado Profissionalizante
Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional (2003)
Guimarães, Terence Augusto; Stern, Julio Michael (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA, CONVOLUÇÕES, SIMULAÇÃO (ESTATÍSTICA)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
GUIMARÃES, Terence Augusto. Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-093911/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Guimarães, T. A. (2003). Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-093911/
NLM
Guimarães TA. Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-093911/
Vancouver
Guimarães TA. Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-093911/
Mestrado Profissionalizante
Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston (2003)
Toledo, Charles Mann de; Vicente, Renato (Orientador) ; Rosenfeld, Rogério (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, ANÁLISE ESTOCÁSTICA, ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TOLEDO, Charles Mann de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Toledo, C. M. de. (2003). Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/
NLM
Toledo CM de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/
Vancouver
Toledo CM de. Distribuição de probabilidade dos retornos com base no modelo de Heston [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-24022022-143854/
Mestrado Profissionalizante
Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (2003)
Lara, Carlos Eduardo de Souza; Yoshino, Joe (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: FINANÇAS, INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LARA, Carlos Eduardo de Souza. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Lara, C. E. de S. (2003). Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
NLM
Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
Vancouver
Lara CE de S. Apreçamento e hedding de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatilidade [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-101151/
Mestrado Profissionalizante
Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais (2003)
Kojó, Edson; Rosenfeld, Rogerio (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: ADMINISTRAÇÃO DE RISCO, ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS, MERCADO FINANCEIRO, JUROS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
KOJÓ, Edson. Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-104725/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Kojó, E. (2003). Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-104725/
NLM
Kojó E. Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-104725/
Vancouver
Kojó E. Sistema de teste de stress para análise de carteiras com aplicação de análise de componentes principais [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-23022022-104725/
Mestrado Profissionalizante
Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio (2003)
Lagrotta, Paulo Roberto; Schirmer, Pedro Paulo (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: CÂMBIO (ECONOMIA), FINANÇAS, ENTROPIA, MATEMÁTICA APLICADA
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
LAGROTTA, Paulo Roberto. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Lagrotta, P. R. (2003). Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/
NLM
Lagrotta PR. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/
Vancouver
Lagrotta PR. Calibração entrópica para modelos de taxa de câmbio [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-19082008-001147/
Mestrado Profissionalizante
Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos (2003)
Tai, Paulo Sergio; Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Orientador)
Unidade: MOD MAT EM FINANÇAS
Subjects: INVESTIMENTOS, FUNDO DE RENDA FIXA, ATIVOS INTANGÍVEIS, ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
TAI, Paulo Sergio. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos. 2003. Mestrado Profissionalizante – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/. Acesso em: 20 maio 2024.
APA
Tai, P. S. (2003). Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos (Mestrado Profissionalizante). Universidade de São Paulo, São Paulo. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/
NLM
Tai PS. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/
Vancouver
Tai PS. Otimização de portfólios de renda fixa através da alocação estratégica intertemporal de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 maio 20 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25022022-083358/

USP Schools

ReP

Filtros

Authors

USP affiliated authors

Subjects